位于张掖市小南街,是清雍正八年(1730年)山西客民赵世贵、赵继禹、张朝枢等建。
张掖是古丝绸路上商贸云集的重镇,从山西、陕西等地来的客商,在张掖开办了几十家大商号,他们为了巩固和扩大自己经营的实力范围,于是结帮会、设会馆,将始建于雍正二年的关帝庙改建为山西会馆,修建费用都由客商募捐。
会馆将宫廷建筑与民间建筑融为一体,形成起伏开阖,疏密相间,错落有致的院落群体。沿一条轴线依次排列着,如山门,戏台(上下两层,上为台,下为通道),看台(上为台,下为廊),牌楼,钟鼓楼,大殿,后楼等。造型奇特,威严凝重。殿宇楼阁,庭院花木,使整个建筑绚丽多彩。精美的木雕、石雕、彩绘、泥塑,遍布全馆,交相辉映。
所有建筑除陪殿已拆除外,其余保存完好。解放前,曾设私立三晋小学。解放后,得到妥善保护和多次维修,并颁布为县级文物保护单位。现为张掖市文化馆驻地。
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